Monolith wurde nicht entwickelt, um überzeugend auszusehen. Es wurde entwickelt, um in echten Märkten zu überleben — und den Großteil seiner eigenen Ideen nicht zu überleben.
3.629 Generationen Evolution. 172.833 Kandidaten. Am Ende überleben nur die Strategien die beweisen, dass sie nicht nur in der Vergangenheit funktionieren.
Strategien generiert. Das System testet Millionen von Parameterkombinationen: Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße, Regime-Filter. Vollautomatisch, ohne menschliche Vorannahmen.
Kalenderanomalien validiert. Walk-Forward-Validierung, Out-of-Sample-Tests, Sharpe-Minimum-Schwellen. Nur Strategien die in ungesehenen Daten robust bleiben, überleben.
Strategien überleben. 0,1 % aller Kandidaten bestehen alle Filter. Diese ELITE-Strategien bilden das tägliche Signal — schärf, kalibriert, reproduzierbar.
Jede Strategie wird gegen neun unabhängige Qualitätsdimensionen gemessen. Nur wer alle besteht, wird überhaupt in die Walk-Forward-Validierung zugelassen.
Risikoadjustierte Rendite. Mindestanforderung: Sharpe ≥ 3.0. Strategien unter diesem Schwellenwert werden eliminiert.
Prozentualer Anteil profitabler Trades. Mindestanforderung: HR ≥ 80 % für ELITE-Zulassung.
Statistische Signifikanz. Mindestens 15 Trades im validierten Zeitfenster. Strategien mit weniger Trades werden als statistisch nicht belastbar verworfen.
Bestrafung für Strategien deren OOS-Performance deutlich schlechter ist als die In-Sample-Performance. Schutz gegen Datenfitting.
Erkennung überangepasster Strategien die in einem zu engen Parameterraum optimal sind. Führt automatisch zur Disqualifikation.
Rollierende Validierung über mehrere unabhängige Zeitfenster. Nur Strategien die konsistent performen, überleben.
Strategien mit sehr kurzen Halteperioden werden zusätzlich bestraft — sie sind anfälliger für Microstruktur-Overfitting.
Maximaler Drawdown darf definierte Schwellen nicht überschreiten. Kapitalerhalt ist kein Bonus — er ist Pflichtbedingung.
Performance muss über verschiedene Marktregime stabil bleiben. Strategien die nur in RISK-ON funktionieren, werden ausgefiltert.
Die meisten algorithmischen Systeme scheitern nicht an schlechten Ideen — sie scheitern an Overfitting. Monolith hat vier unabhängige Schutzmechanismen.
TRIPLE_EDGE: Drei unabhängige Systeme müssen gleichzeitig dasselbe Symbol identifizieren. Sieben Quellen mit adaptiver Gewichtung — eine Quelle allein reicht nicht.
344 ELITE-validierte saisonale Muster. Turn of the Month, Window Dressing, sektorspezifische Zyklen — reproduzierbar, statistisch belegt.
Non-kalendarische Muster aus der Preishistorie. Adaptive Gewichtung je nach aktuellem Marktregime.
Ensemble-Modelle auf Basis von über 200 Features. Erkennt nicht-lineare Muster die klassische Methoden übersehen.
NLP-Analyse aktueller Nachrichtenartikel. Adaptives Gewicht — in hoher Volatilität höher gewichtet.
Options-Flow und institutionelle Positionierung als Frühindikator. Erkennt Smart-Money-Bewegungen vor dem Kurs.
Korrelationsstruktur zwischen Führungs- und Nachfolger-Assets. Identifiziert vorhersagbare Reaktionsketten.
Technische Auslöser die alle anderen Quellen schärfen: Pivot-Levels, Volumen-Anomalien, Regime-Wechsel.
Wenn das System unsicher ist, gibt es kein Signal — nicht ein schlechtes. Eine fehlende Quelle, ein widersprüchliches Signal, ein unklares Regime: das System schweigt. Schweigen ist das Premium-Produkt. Es ist architektonisch verankert, kein Marketingversprechen.
Märkte haben Zustände. Monolith klassifiziert sie kontinuierlich und skaliert Signalstärke und Positionsgrößen entsprechend — vollautomatisch.
| Regime | Beschreibung | Exposure | |
|---|---|---|---|
| RISK-ON | Alle Signale aktiv. Maximale Positionsgrößen. | 100 % | |
| MILD RISK-ON | Signale aktiv, Größen leicht reduziert. | 75 % | |
| NEUTRAL | Nur hochwahrscheinliche Setups. Abwarten. | 40 % | |
| MILD RISK-OFF | Defensive. Hedge-Signale möglich. | 15 % | |
| RISK-OFF | System warnt aktiv. Minimale Positionen. | 0 % |
Nur Anomalien die Trefferquote ≥ 80 %, Sharpe ≥ 3.0 und mindestens 15 Trades im validierten Fenster aufweisen, erhalten den ELITE-Status.
Systematischer Kaufdruck in den letzten und ersten Handelstagen eines Monats durch institutionelle Rebalancing-Flüsse.
Fondsmanager kaufen Gewinner am Quartalsende für ihre Reporting-Positionen. Reproduzierbares Muster über 15+ Jahre.
Konsistente Umschichtung in defensive Sektoren im Q4. Saisonales Muster mit hoher Stabilität über verschiedene Marktregime.
Walk-Forward-validiert über 3.629 Generationen. Keine Kurvenanpassung. Keine nachträgliche Optimierung.
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