Nexus ist unsere Forschungs- und Strategie-Engine. Sie erzeugt Strategievarianten, testet sie gegen Historie, bewertet sie an Zeiträumen, die sie nie gesehen hat, und behält nur das, was übrig bleibt. Diese Seite zeigt den vollständigen Weg — von der Strategieidee bis zum bestätigten Broker-Fill, inklusive der Stellen, an denen das System bewusst blockiert.
Nexus darf forschen. Nexus darf vorschlagen. Was Nexus nicht darf: fehlende Belege stillschweigend in eine Handelsfreigabe oder in eine Renditebehauptung umwandeln.
Deshalb sind im System fünf Dinge streng getrennte Zustände, die viele Anbieter zu einem einzigen Wort verschmelzen: der Backtest, das Signal, die Order-Absicht, die Broker-Order und der bestätigte Fill. Jeder Übergang braucht eigene Evidenz.
Der Weg läuft immer in dieselbe Richtung und immer durch dieselben Prüfungen. Jede Phase kann den Durchlauf stoppen.
Hier entstehen die Ideen. Alles in dieser Phase ist Hypothese, nichts davon ist handelbar.
Die Strategie wird an Zeiträumen geprüft, die bei ihrer Entwicklung nicht benutzt wurden. Ohne diese Prüfung endet der Weg hier.
Positionsgröße, Regime-Grenzen und Evidenzprüfung entscheiden, ob aus einem Signal überhaupt eine Order-Absicht werden darf.
Erst ein vom Broker bestätigter Fill zählt als Ausführung. Alles davor ist Absicht.
Ein Kandidat besteht aus einem Strategietyp und einem Satz Parameter: Schwellenwerte, Haltedauer, Ausstiegslogik, Stop-Loss und Take-Profit, dazu der Bezug zu Regime und Datenquelle.
Gespeichert wird nicht nur der aktuelle Stand, sondern die Abstammung: Elternstrategien, Generation, Mutation, das Regime der Entstehung und die Begründung der Änderung. Jede Strategie im System lässt sich rückwärts lesen.
Kein Ansatz funktioniert in jeder Marktphase. Ein Momentum-Kandidat, der in einer Aufwärtsphase überzeugt, kann in einer Stressphase das Gegenteil liefern. Die Bandbreite existiert, damit das System in jedem Regime eine passende Grundform zur Verfügung hat — und nicht versucht, eine einzige Idee überall durchzusetzen.
Jede Generation zieht aus mehreren Quellen gleichzeitig: bestehende Elitestrategien, bewährte Gene aus der Bibliothek, Regime-Playbooks, Kreuzungen, Mutationen und neue Zufallskandidaten.
Zwei Strategien geben ihre besten Eigenschaften an einen Nachkommen weiter.
Einzelne Parameter werden verändert, aber nur innerhalb definierter Bereiche. Nexus kann diese Bereiche erweitern — das ist dann ausdrücklich eine Änderung des Suchraums und macht den internen Zwischenspeicher ungültig, damit keine alten Ergebnisse unter neuen Regeln weiterleben.
Parameter, die in einer Strategie nachweislich nichts bewirken, bekommen eine geringere Mutationswahrscheinlichkeit. Die Rechenzeit fließt dorthin, wo sie etwas verändert.
Schrittweise Verbesserung eines Kandidaten in kleinen Parameterschritten, statt jedes Mal neu zu würfeln.
Erkennt das System eine bekannte Marktphase, startet es mit Strategien, die in genau dieser Phase schon einmal funktioniert haben.
Schwere Auswertungen werden auf mehrere Worker verteilt. Gute Chromosomen können zwischen Läufen bereitgestellt werden — mit Ablaufzeit und Fitnessangabe.
Zu jeder Auswertung werden Chromosomen-Hash, Datenversion, Universum-Hash, Quellentyp und Zeitraum gespeichert. Derselbe Hash soll dieselbe Datenbasis treffen — sonst ist ein Vergleich zwischen zwei Generationen wertlos.
Echte historische Kursdaten.
Echte tägliche Renditedaten aus den Datenbanktabellen.
Teils echte Kursdaten, teils aggregierte Werte.
Nur zusammengefasste Kennzahlen, keine vollständige Kapitalkurve.
Diese Trennung ist der Grund, warum aggregierte Kennzahlen im System nie als vollwertiger Portfolio-Backtest ausgegeben werden dürfen. Wer beides vermischt, produziert Zahlen, die besser aussehen als ihre Datengrundlage.
Eine Strategie, die ihren eigenen Trainingszeitraum perfekt trifft, hat nichts bewiesen. Interessant ist ausschließlich der Zeitraum, den sie bei ihrer Entwicklung nie gesehen hat.
Der häufigste stille Fehler in quantitativen Systemen: Eine Strategie hat keine Holdout-Daten, wird deshalb nicht bestraft und rutscht mit einem hohen allgemeinen Fitness-Wert durch.
Genau deshalb läuft die Eignungsprüfung getrennt vom Fitness-Wert. Eine Strategie ohne Out-of-Sample-Evidenz gilt als ungeeignet — nicht als neutral.
Der Fitness-Wert fasst viele Dimensionen zusammen: Rendite, Sharpe, Trefferquote, maximaler Rückgang, Profit-Faktor, Sortino, Validierung, Holdout, Regime-Eignung, Robustheit und Diversifikation.
Ein hoher Wert bedeutet nicht: echte Ausführung, aktuelle Profitabilität, ausreichende Out-of-Sample-Belege oder Freigabe für neue Kaufaufträge. Er bedeutet: in der Bewertung weit vorn.
Weil die Gewichtung der Fitness-Terme angepasst werden kann, sind Werte über Generationen hinweg nicht immer direkt vergleichbar. Auch das wird im System offen geführt, statt es zu glätten.
Nur die letzten beiden Zustände dürfen Kundensignale beeinflussen.
Die Regime-Erkennung verarbeitet Flow-Verhältnisse, Flow-Edges, Sequenzwahrscheinlichkeiten, Anomaliedichte, quellenübergreifende Aktivität, Lead-Lag-Strukturen, VIX und Trendzustand zu einem Fingerabdruck der aktuellen Marktphase.
Für wiederkehrende Marktphasen werden bewährte Chromosomen dauerhaft abgelegt. Taucht ein ähnliches Regime wieder auf, startet die Evolution dort — statt bei Zufallskandidaten.
Das Langzeitgedächtnis je Marktphase. Was in einer Stressphase vor Monaten getragen hat, ist in der nächsten Stressphase wieder abrufbar.
Neue Regime-Hypothesen starten als TESTING. Erst nach Prüfung historischer Phasen auf Rendite, Trefferquote, Sharpe und Trennschärfe — und bei ausreichender Stichprobe — können sie ACTIVE werden.
Ohne Gedächtnis wäre jede Generation ein Neuanfang. Nexus speichert nicht nur die Gewinner, sondern auch, was nicht funktioniert hat.
Was in einer Generation getragen hat und was nicht.
Ereignisse aus Läufen, Generationen und Marktphasen.
Die besten gefundenen Chromosomen, bewusst auf eine überschaubare Menge begrenzt.
Die besten Strategien je Marktphase.
Welche Parameterwerte in welchem Kontext funktioniert haben.
Beobachtungen, die außerhalb der normalen Datenbank festgehalten werden.
Eine Sprachmodell-Komponente unterstützt bei Hypothesen, Benennung und der Gewichtung von Fitness-Termen. Sie ersetzt weder den Backtest noch die Sicherheitsprüfung noch den Abgleich mit dem Broker. Ihre Vorschläge werden validiert und begrenzt, bevor sie gespeichert werden.
Ein starkes Signal führt nicht automatisch zu einer großen Position. Die Größe ergibt sich aus Stop-Risiko, Gap-Schutz, Hebel, Kelly-Anteil, VIX, Volatilität, Risikozustand, Regime, Playbook sowie Symbol- und Sektorkonzentration.
Schematische Darstellung der Exponierungsstufen. In einer schweren Abwärtsphase kann das System neue Exponierung vollständig aussetzen.
Das sind Planungs- und Risikowerte. Sie beschreiben, wie groß eine Position werden darf — nicht, dass sie ausgeführt wurde.
Jede neue Kauf-Exponierung läuft durch eine zentrale Grenze vor dem Broker. Fehlende, alte oder fehlerhafte Belege blockieren den Kauf. Auch ein Fehler beim Speichern des Prüfnachweises blockiert — kein Nachweis, kein Trade.
Geprüft wird ein unveränderlicher Positionsplan mit Positionsschlüssel, Symbol, Richtung, geplanter Allokation, Hebel, geplantem Einstieg, geplanter Menge, Ein- und Ausstiegsbasis sowie geplantem Ausstiegsdatum.
Jeder Beleg braucht Status, Zeitstempel, Quelle und eine nachvollziehbare Prüfung.
Ein System, das bei fehlenden Daten auch das Verkaufen blockiert, sperrt den Anwender in seiner Position ein. Genau das darf nicht passieren.
Die Regel dahinter: Wege, die Risiko reduzieren, dürfen nicht an derselben Prüfung scheitern wie Wege, die Risiko aufbauen.
Vor jeder Broker-Anfrage wird ein Prüfeintrag geschrieben. Dadurch ist später erkennbar, ob ein Fehler vor, während oder nach dem Netzwerkaufruf aufgetreten ist.
Bei unklaren Übertragungsfehlern wird nicht auf Erfolg geschlossen. Es entsteht ein ausdrücklicher Zustand — submission_unknown oder reconcile_required — und die Order muss beim Broker abgeglichen werden.
Teilausführungen bleiben ausdrücklich offen. Ein Ausstiegssignal ist zunächst ebenfalls nur ein Signal — erst nach dem Abgleich wird daraus ein bestätigter Ausstieg. Für den tatsächlichen Positionszustand haben die Brokerdaten Vorrang vor lokalen Werten.
NexusControl überwacht Datenverfügbarkeit, Signalqualität, Regime, Fitness, Out-of-Sample-Evidenz, Evolution, Risiko, Broker- und Nachweiszustände sowie Infrastruktur. Die Ergebnisse werden dauerhaft gespeichert, nicht nur angezeigt.
Die Zustände sind bewusst feiner als grün und rot: bestanden, Warnung, fehlgeschlagen, blockiert, übersprungen, unbekannt, ausstehend. Ein übersprungener oder abgelaufener Check ist kein fachlicher Fehler — er bedeutet, dass die Bestätigung fehlt. Und das bleibt sichtbar.
Damit nie zwei vollständige Kontrollläufe gleichzeitig laufen, arbeitet das System mit einer dauerhaften Datenbank-Lease. Beobachtete Grenzen: rund 300 Sekunden Gesamtbudget, rund 12 Sekunden je Einzelprüfung. Bei Datenbankfehlern verhält sich die Logik überwiegend fail-closed.
Eine Reparatur darf nicht behaupten, dass sie erfolgreich war. Nach dem Reparaturschritt wird die ursprüngliche Prüfung erneut ausgeführt. Erst wenn diese Prüfung tatsächlich „bestanden" liefert, gilt die Reparatur als abgeschlossen.
Das schützt gegen doppelte und parallele Reparaturen, gegen Neustarts, gegen verspätete Hintergrundantworten und gegen veraltete grüne Zustände, die niemand mehr hinterfragt.
Wenn Sie sich von dieser Seite eine Sache merken, dann diese Kette. Jeder Schritt braucht einen eigenen Beleg. Wo ein Beleg fehlt, endet die Aussage.
Die folgenden Punkte stehen hier, weil sie zutreffen — nicht weil sie gut aussehen. Wer sie verschweigt, verkauft eine Sicherheit, die es in Märkten nicht gibt.
Alles, was das System liefert, beruht auf Vergangenheitsdaten und aktuellen Marktzuständen. Eine Strategie, die im Holdout bestanden hat, kann in der nächsten Marktphase scheitern. Out-of-Sample-Prüfung senkt das Risiko der Selbsttäuschung — sie beseitigt es nicht.
Signale beschreiben, was das System für sinnvoll hält. Ob daraus eine Order wird, hängt von Risikozustand, Evidenzlage und Handelsfenster ab. Ob aus der Order eine Position wird, entscheidet der Broker.
Besonders bei jungen Strategien oder dünn gehandelten Werten kann die Datenbasis für eine belastbare Out-of-Sample-Prüfung zu schmal sein. Solche Strategien erreichen keine Live-Eignung. Das ist der gewünschte Ausgang, nicht ein Fehler.
Der Evolutionstakt von Nexus, der allgemeine Anwendungsscheduler und der Systemtakt der Signalplattform sind unterschiedliche Systeme. Sie laufen nicht synchron. Ein Nexus-Tick ist kein gewöhnlicher Cronjob, und ein abgeschlossener Scheduler-Job bedeutet nicht, dass eine neue Generation fertig ist.
Wenn die Gewichtung einzelner Fitness-Terme angepasst wird, verschiebt sich die Skala. Ein alter Wert von X und ein neuer Wert von X sind dann nicht dasselbe. Deshalb werden Vergleiche im System an die jeweilige Lernkonfiguration gebunden.
Die automatische Förderung eines neuen Regimes verlangt strenge statistische Bedingungen. Eine administrative Freigabe kann diese Gates umgehen. Das ist eine bewusste Governance-Ausnahme — und sie wird als solche geführt, nicht versteckt.
Berichte sind bewusst robust gebaut und zeigen im Zweifel eine Ersatzkennzahl statt gar nichts. Das bedeutet nicht, dass jeder Wert darin ein aktueller Handelsbeleg ist. Für belastbare Aussagen gelten die bestätigten Broker-Daten.
Teile des Nexus-Schemas werden beim Start ergänzt statt aus einer einzigen vollständigen Migration zu stammen. Entwicklungs- und Produktionsdatenbanken können deshalb voneinander abweichen. Im Produktivbetrieb ist das über die Kontrollprüfungen abgedeckt.
Diese Seite beschreibt, wie die Signale entstehen und wo das System bewusst stoppt. Was täglich dabei herauskommt, sehen Sie im Monolith Wetter — mit Einstieg, Ausstieg, Haltedauer und Begründung.